金融市场学大题

今天给各位分享金融市场学大题的知识，其中也会对金融市场学题目进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、高分求解三道金融市场学计算题!!!
• 2、金融市场学计算题
• 3、金融市场学题目求解答
• 4、求教几个金融市场学计算题,最好有过程
• 5、金融市场学题目假定预期市场利率下跌,你倾向于持有什么样的利率风险敞...

高分求解三道金融市场学计算题!!!

第一种是零息债券，到期支付1000美元 1000÷（1_8%×1）=9293第二种是息票率为8%，每年付80美元的债券 1080÷（1_8%×1）=1000第三种债券息票率为10%，每年支付100美元。

根据即期利率推导出t=6个月的现值，经过一系列的换算就可以判断。

金融不太懂，试着做了下，题主再验证一下。题1：题2：最后用绝对值函数ABS求一下就好了。

凑够你的10000股。此题有些麻烦，就是不知道开盘价，委托价格在开盘价×（1+10%）元内有效，还有就是***竞价或者连续竞价。所以我是按照连续竞价，在委托价格有效，以及市场上只有你和其他交易对头的理想状态计算的。

题中并未说明是溢价发行还是折价发行 故为平价发行，其票面价格等于发行价格 设a =票面价值=发行价格 则 1100=a X（1+7%X5）求出a a=（8%Xa）/（1+YTM/2）+。。

债券以5%的到期收益率，售价为11272美元。[n= 60；i= 5%；FV=1 000；P MT = 40]因此，回购收益率为每半年3 . 368%。

金融市场学计算题

第一种是零息债券，到期支付1000美元 1000÷（1_8%×1）=9293第二种是息票率为8%，每年付80美元的债券 1080÷（1_8%×1）=1000第三种债券息票率为10%，每年支付100美元。

首先，求最优组合。***设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max （ER-rf）/sigma 我们求出 x = 2/3。所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15 = 167%。相对应，标准差为155%。你已经会了。

债券以5%的到期收益率，售价为11272美元。[n= 60；i= 5%；FV=1 000；P MT = 40]因此，回购收益率为每半年3 . 368%。

金融市场学题目求解答

1、首先，求最优组合。***设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max （ER-rf）/sigma 我们求出 x = 2/3。所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15 = 167%。相对应，标准差为155%。你已经会了。

2、当市场利率呈下降趋势时，负缺口对银行有正面影响，因为银行的主要利润来源是存贷利差，存贷利差伴随基准利率的下调而收窄，拉低净息差。若利率呈上升趋势，则正缺口则会产生正面影响。

3、先知道交易原则，价格优先，时间优先。再看题目，答案就是：能成交，以最高买入价成交，124元卖出1000股。能成交，以119元买入1800股，以12元买入3900，以121买入4300股，凑够你的10000股。

4、B公司在美元市场有比较优势，但要借日元。这构成了双方互换的基础。双方日元借款利差为1．5%，美元借款利差为0．4%，互换的总收益为1．55－0．4%＝1．1%。由于银行要求0．5%的收益，留给AB的只有各0．3%的收益。

5、场外期权定价（农产品场外期权合约的均衡价值）- 无套利均衡分析法：在无套利均衡分析中，***设市场没有无风险套利机会存在。通过使用无套利均衡分析法，可以确定场外期权合约的均衡价值。

6、金融市场究竟应定义什么？答案：在市场经济发达国家，金融市场是极其神秘复杂的。不要说初学者，即使是从事金融市场研究的专家，也因分析方法和研究角度的不同有截然不同的定义。

求教几个金融市场学计算题,最好有过程

1、金融不太懂，试着做了下，题主再验证一下。题1：题2：最后用绝对值函数ABS求一下就好了。

2、第二种是息票率为8%，那时的价格为1080美元。第三种债券息票率为10%，每年支付100美元。那时的价格为1100美元。对每种债券，投资者的税前持有期收益率是多少？第一种是零息债券，投资者的税前持有期收益率是8%。

3、需要1的结果。我就都放在下面了。首先，求最优组合。***设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max （ER-rf）/sigma 我们求出 x = 2/3。所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15 = 167%。

4、题中并未说明是溢价发行还是折价发行 故为平价发行，其票面价格等于发行价格 设a =票面价值=发行价格 则 1100=a X（1+7%X5）求出a a=（8%Xa）/（1+YTM/2）+。。

5、债券以5%的到期收益率，售价为11272美元。[n= 60；i= 5%；FV=1 000；P MT = 40]因此，回购收益率为每半年3 . 368%。

金融市场学题目***定预期市场利率下跌,你倾向于持有什么样的利率风险敞...

减少了债券的预期有效期。利率下降，债券可被赎回；利率上升，债券则必须在到期日被偿付而不能延后，具有不对称性。（3）优势在于能提供较高的收益率，缺点在于有被赎回的风险。

如果本国利率高于外国利率，则本币在远期将贬值；如果本国利率低于外国利率，则本币在远期将升值。也就是说，汇率的变动会抵消两国间的利率差异，从而使金融市场处于平衡状态。

金融市场学题目：五粮YGP1认沽的执行价为89元，离到期日还有350天，五粮液股票市价为10元。

如远期利率协议、利率期货和期权，互换和互换期权，利率上限、下限和双限期权等。因此，适时放开一些金融衍生品交易，既是利率市场化下商业银行发展的需要，又是规避利率风险的有效手段。

第一种是零息债券，投资者的税前持有期收益率是8%。第二种是息票率为8%，那时的价格为1080美元，投资者的税前持有期收益率是8%。第三种债券息票率为10%，每年支付100美元。投资者的税前持有期收益率是10%。

．他的说法是不对的。因为油价的高低是影响航空公司成本的重要因素之一，通过购买石油期货，航空公司就可以消除因油价波动而带来的风险。

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